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长期以来,由于受到政府强有力的支持,流动性风险一直表现得不是很明显但是自从2007年的美国金融危机之后,流动性风险便成了美国金融危机演变成全球经济危机的关键点,流动性风险也由此成为人们普遍关注的焦点,流动性风险也成为整个金融体系的核心风险,同时在商业银行的运营当中也一直有流动性风险的存在,因此,危机之后的金融改革的一个重要内容便是要首先加强流动性风险的监管。受全球金融危机的影响,巴塞尔监督管理委员会颁布了一系列监管标准和原则,并努力控制这种风险。随着巴塞尔协议Ⅲ出台制定了关于流动性风险监管的两个重要的监管指标是流动性覆盖率和净稳定融资比率,因此,通过金融危机的爆发,给一直以来沉浸在流动性过剩中导致流动性监管的放松敲响了警钟,使国际监管当局再次对商业银行的流动性风险监管问题给予重点监督,再度审视现有的管理体制中存在的问题,改革了流动性监管的固有模式。同时对我国的商业银行监管也能不例外,应该更加注重对流动性风险的监管。
本文的研究方法主要是从逻辑方法上和论证方法上来说明的,从逻辑上来讲就是先分析了商业银行流动性风险的含义及其流动性风险的特殊性,然后根据巴塞尔委员会最新提出的两个流动性监管指标进行了详细的说明,紧接着进行实证部分,进而根据实证来预测商业银行的流动性风险,根据预测来提出预警,最后根据得出的结论提出建议。在实证的论证上主要用理论,图标,模型相结合的方法来从各个角度进行分析。
此文章主要从五个方面来写的:首先是绪论部分,绪论内容主要包括写这篇文章的目的,以及写这篇文章是建立在2007年的金融危机的背景、国外学者对流动性风险的研究情况和国内学者对流动性风险的研究情况进行说明、还有研究本文采用哪些研究方法进行了详细的阐述。第二部分主要对流动性风险的含义、造成商业银行流动性风险的原因,由于其他的风险而导致流动性风险的传播途径及其我国商业银行目前的监管现状和对这种监管所采取的政策。第三部分对巴塞尔协议三下的流动性监管标准进行阐述包括流动性覆盖率、净稳定融资比率和流动性监测工具。第四章对我国商业银行流动风险预测进行实证研究,首先了解目前对流动性风险监管的现状,然后说明流动性风险的预测方法从而构建模型来预测几个具有代表性的商业银行的流动性风险并且提出预警机制和防止流动性风险发生的措施。第五部分对前四部分所写的内容进行总结,而且指出了在写作过程中存在的不足。