【摘 要】
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该文主要对以财务指标为决策依据的投资策略在深沪证券市场1995年至2000年的投资收益进行实证分析,考察各种投资策略的算术平均收益率、投资收益指标差、投资收益夏普风险指
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该文主要对以财务指标为决策依据的投资策略在深沪证券市场1995年至2000年的投资收益进行实证分析,考察各种投资策略的算术平均收益率、投资收益指标差、投资收益夏普风险指数,并对其结果进行了分析.研究了财务指标包括:高盈率、高净率、净资产收益率、主营业务利润率、每股收益增长率、价售比等6种.而且对每个财务指标都对其指标数最大及最小的股票组合进行了实证研究.在研究中充分考虑了交易成本并消除前视因数,对各种策略的中、长期投资收益都进行了详细的分析,且对各种投资策略在中国与美国证券市场的收益与风险做了比较.通过研究,研究人员可以从投资策略的适用性的角度认识过去5年的中国证券市场的基本状况.
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