几类风险过程的Gerber-Shiu函数的求解

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自期望折现罚函数被Gerber和Shiu(1998)引进以来,由于它可以将大多数破产理论问题囊括进来,最近十余年一直是学者们研究的热点。本文在总结前人工作基础上,建立了相应风险模型,探讨了在几类风险模型下Gerber-Shiu函数的求解。本文的创新点主要有:对具有一类特殊Erlang(2)风险过程的保险过程,得到了Gerber-Shiu函数的积分-微分方程组,在索赔服从指数分布情形下给出了其Laplace变换的显式表达;对经典风险过程附加n个索赔风险,建立新模型,并得到了Ge
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