【摘 要】
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本文使用MATLAB编程,利用上海黄金1606期货合约的五分钟高频交易数据建立了一个实际可行的择时量化交易系统。首先对趋势跟踪策略中的MA、MACD、KDJ、RSI四种单指标策略进行
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本文使用MATLAB编程,利用上海黄金1606期货合约的五分钟高频交易数据建立了一个实际可行的择时量化交易系统。首先对趋势跟踪策略中的MA、MACD、KDJ、RSI四种单指标策略进行研究,然后对四种单指标策略进行组合分析,组合后的收益率得到进一步提高,达到132%。全文由五个章节组成,第一章为绪论部分,介绍选题背景及研究意义,并对量化交易的相关文献进行回顾,最后明确本文的研究内容和框架结构;第二章对量化交易的发展、类型及交易平台做了梳理;第三章对量化交易流程进行介绍;第四章为量化交易择时策略理论方法介绍和对上海黄金1606期货合约的实证研究,分别介绍MA、MACD、KDJ、RSI四种指标及其开平仓时点,并简要介绍量化交易投资组合策略理论方法和优点,然后对四种单指标策略进行组合分析;第五章为研究结论与投资建议。
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