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基于GARCH-MC-VaR模型的我国可转债市场风险测度研究——以泰晶转债为例

来源 :上海师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：bj_mark001

【作 者】

：

贾晨月 

【出 处】

：

上海师范大学

【发表日期】

：

2020年1期

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