【摘 要】
：
银行在经营中的一项重要决策,就是对贷款组合结构进行优化,以持有一个具有尽可能高的收益率和尽可能小的风险的贷款组合。商业银行的信用风险一直是困扰我国银行业发展的严重
论文部分内容阅读
银行在经营中的一项重要决策,就是对贷款组合结构进行优化,以持有一个具有尽可能高的收益率和尽可能小的风险的贷款组合。商业银行的信用风险一直是困扰我国银行业发展的严重问题,因此,研究我国贷款组合优化模型可以为商业银行的风险控制以及贷款组合结构优化配置提供决策支持,具有重要的现实意义。 本文分为五章,第一章阐述了贷款组合理论的发展过程及研究现状;第二章阐述了基于风险价值约束的银行贷款组合优化模型建模的基本原理,为组合优化模型提供了理论基础;第三章为银行贷款组合优化模型的建立,对我国商业银行的贷款组合管理进行了模型建立;第四章运用所建模型进行了实例分析;第五章为结论。 本文的研究重点主要有两个方面:一是确定银行贷款组合收益率风险价值限额;二是确定贷款组合收益率选择范围。具体表现为运用线性完备变换方法,以贷款组合风险最小为目标函数,以贷款组合期望收益率为约束条件建立模型。 本文的特色与创新表现在以下三个方面:一是确定银行贷款收益率选取范围。运用线性完备变换方法确定银行贷款收益率选取范围,解决了以往研究中由于贷款组合收益率确定不合理、而导致的优化决策模型无解的问题;解决了复杂约束情况下无法求解贷款最优比例的问题。二是确定贷款组合收益率风险价值为约束条件。根据银行风险承受能力原则,通过贷款组合收益率风险价值为约束条件建立模型,控制了贷款配给的组合风险。三是建立贷款组合有效边界。根据银行给定收益率风险最小原则,建立贷款组合有效边界,解决银行不能灵活调整贷款组合以保证贷款收益率风险最小问题。
其他文献
为提高高阶单整变量之间因果关系检验的准确度,文章首先对基于均方误差的最小化的传统检验法进行数理推导,并指出该方法对变量平稳性要求的检验劣势,然后再基于误差修正项调
回 回 产卜爹仇贱回——回 日E回。”。回祖 一回“。回干 肉果幻中 N_。NH lP7-ewwe--一”＄ MN。W;- __._——————》 砧叫]们羽 制作:陈恬’＃陈川个美食
Back to yield
<正>Oxymoron一词来自于希腊语,意为“pointd foolish”,作为一种辞格,其意义是“a figule Of speech in which apparently contradictory terms are combinedto produce an
本报讯(记者 汪宝玉)日前，记者在怀远县采访时得知，今年以来，该县大力加强培育村级集体经济发展的力度，通过全面摸排，因村制宜制定发展方案，制定了一村一策的发展方案，并予以推进。
回 回 产卜爹仇贱回——回 日E回。”。回祖 一回“。回干 肉果幻中 N_。NH lP7-ewwe--一”＄ MN。W;- __._——————》 砧叫]们羽 制作:陈恬’＃陈川个美食
Back to yield
回 回 产卜爹仇贱回——回 日E回。”。回祖 一回“。回干 肉果幻中 N_。NH lP7-ewwe--一”＄ MN。W;- __._——————》 砧叫]们羽 制作:陈恬’＃陈川个美食
Back to yield
对成年李（Prunus salicina Lindl）树茎段周年培养过程外植体的消毒效果进行了研究。结果表明：外植体在生长前期（4～5月）、生长后期（6～11月）及休眠期（12～3月）分别采用70％酒精30s＋（0．5％NaClO＋吐温-
本文根据大量的现场调查资料,分析了煤矿井下因爆破作业引起事故的原因,指出炸药爆燃、炮泥封堵长度不够、巷道贯通措施不利和残药爆炸等是爆破事故产主的主要原因;最后应用
北京慕湖外加剂厂捕捉建材市场信息,最近与中国建材科学研究院有关专家针对彩砖的生产市场销售中出现的问题,共同研制出了彩砖光亮剂,从而解决了彩砖外观的光亮色彩问题。该
为在按单生产制造商中脱颖而出,位于奥地利上施蒂利亚的HELDE-CO CAD/CAMFertigungstech-nik公司闯入一个特殊领域——加工大型工件,例如勘探平台、建筑机械、水电发电机以及