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本文利用递归厚前沿方法(RTFA)，对我国19家主要商业银行从2005年到2009年的X效率进行了实证分析。相比于效率研究的其他方法，递归厚前沿方法具有自身优良的特点，是效率研究方法的有益充实，并且具有实证应用价值。这种方法在我国商业银行效率研究领域尚很少见，使用递归厚前沿法进行商业银行效率实证分析，与现有其他方法的研究结果，有一定比较研究价值。商业银行主要的效率特性反映在X效率方面，研究了X效率，就能把握商业银行效率的主要影响因素。我国主要商业银行X效率的实证结果表明，第一，我国商业银行X效率水平差异较大，国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行各自都存在X效率高和低的银行。在样本期内，股份制商业银行的X效率并不如一般预期的，大多数比国有大型商业银行X效率高。第二，国有大型商业银行的X效率改进比较明显，而股份制商业银行和城市商业银行相对趋势变化不大。第三，国有大型商业银行的规模性仍然对成本有一定影响，而股份制商业银行与城市商业银行规模的区别已经不能体现在成本中。