【摘 要】
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自2006年10月30日中国金融期货交易所推出以沪深300指数为标的的股指期货仿真交易至本文选题之初有3年时间,3年期间各方呼声一片,希望早日正式推出股指期货产品,但中金所一直
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自2006年10月30日中国金融期货交易所推出以沪深300指数为标的的股指期货仿真交易至本文选题之初有3年时间,3年期间各方呼声一片,希望早日正式推出股指期货产品,但中金所一直保持谨慎的态度,迟迟未采取行动。故本文立意之初在于运用国外经验对中国的股指进行筛选,从理论上为中国的股指期货选择一个适当的标的指数。随着2010年4月15日,中国以沪深300为标的指数的股指期货的正式推出,本文的立意也不得不做出相应调整,保持本意的同时,进一步验证沪深300指数是否是中国现有股指中最适合充当股指期货标的的指数。
首先,综合介绍了国内外对股指期货标的指数的相关理论和研究成果,并大量搜集整理国外股指期货标的指数的相关数据,总结其编制特点;其次,通过比较选定最小方差套期保值模型作为标的指数评价模型,同时引入套期保值效率、套期保值成本、相关性和波动性等评价指标;再次,运用编制经验和评价体系对中国现有的股票价格指数进行筛选评价;最后,得到沪深300最适宜充当股指期货标的指数,但是还存在一定的缺陷的结论,提出完善建议。
本文创新之处在于:将零散的股指期货标的指数选择理论进行归纳和总结,条款化股指期货选指标准;运用逐级筛选的方法缩小选指范围,并运用最小方差套期保值模型找出最优指数。
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