【摘 要】
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基金的评价方法包括定性分析与定量分析,指标构成包括描述性指标与比较性指标。本文在借鉴国内外相对成熟的证券投资基金评价方法的基础上,结合我国基金市场的现状和特点,选
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基金的评价方法包括定性分析与定量分析,指标构成包括描述性指标与比较性指标。本文在借鉴国内外相对成熟的证券投资基金评价方法的基础上,结合我国基金市场的现状和特点,选取了与基金市场表现紧密相关的若干指标,构建了符合我国证券市场实际的证券投资基金评价体系,用于综合评价我国证券投资基金的业绩,从而使评价的结果更直观、更客观。本文从基金业绩的风险收益、业绩归属、持续性三个方面选取了11个评价基金业绩的指标,其中包括夏普指数、特雷诺指数、詹森指数、市场时机选择系数、股票选择系数、持续性指标等,使该评价体系能较为全面地代表基金业绩的信息,然后通过主成分分析法来简化评价信息,以获得最终的综合评价结果。在运用该评价体系对我国在2002年底以前设立的17只开放式基金进行的实证分析中,本文按基金的综合得分对它们进行了排序。在所找出的影响基金业绩的主要因素的基础上,在结尾本文有针对性地提出了若干政策建议。
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