【摘 要】
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本文重点研究了我国开放式基金(不包括货币型基金)分红与其业绩之间的关系以及封闭式基金分红与其业绩和折价率之间的关系。在总结国内外学者研究的基础上,本文选取了2007年
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本文重点研究了我国开放式基金(不包括货币型基金)分红与其业绩之间的关系以及封闭式基金分红与其业绩和折价率之间的关系。在总结国内外学者研究的基础上,本文选取了2007年全年所有基金分红的数据为样本,运用事件研究法对开放式基金分红前后10个交易日的收益率进行分析,对封闭式基金分红前后10周的净值增长率以及分红前后10个交易日的折价率进行研究,最后建立一个具有解释力的模型来阐释我国封闭式基金分红对折价的影响。主要结论如下：
开放式基会分红对其业绩没有显著影响,但是实证分析结果表明分红前一日基金的超额收益率有小幅增长现象。
封闭式基金分红前4周出现净值增长率上升现象,伴随着的是折价率也出现下降趋势,分红后折价率出现大幅增加,然后出现小幅反弹,继而又逐渐加大。
信号传递理论和代理成本理论可以解释我国封闭式基金分红的效应。
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