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伴随着世界经济的不断发展,信用卡业务从1946年诞生以来,已经成为国外先进银行的重要盈利业务。今天信用卡在全球发行量已经超过20亿张,由于信用卡具有安全,便于携带的优点,未来它将会逐步取代纸币的在消费中的地位,成为全世界消费者在购物旅行、选择酒店中首选的支付工具。然而,在给银行带来巨大利润和给消费者带来便捷好处的同时,信用卡业务的飞速发展也带来了许多意象不到的巨大风险。一些国家在信用卡业务发展过程中过于乐观,忽视了信用卡的风险管理。监管机构逐渐在相关法律规范中放宽监管力度,发行机构也逐渐降低信用卡申请人审核条件的门槛。出于没有构建起一套完善的信用卡风险管理体系,在业务发展的同时信用卡风险不断积聚最终引发了信用卡危机。无论是21世纪初台湾和韩国爆发的信用卡危机,还是最近由于美国次贷危机的影响而衍生的美国信用卡危机,都已经给我国银行的信用卡业务敲响了警钟。
目前国内商业银行的信用卡业务正处于高速发展阶段,已逐渐成为商业银行未来朝着零售银行方向发展的主要业务。随着发卡量和流通量的不断增加,必然会伴随着巨大的潜在风险。能否做好信用卡业务的风险管理是保证国内信用卡业务稳健快速发展、不断提高银行经营效益的重要保障,无论现在还是未来都是我国商业银行在信用卡业务发展过程中的需要解决的首要任务。
但我国在信用卡风险管理方面还存在着很多问题,主要体现在三个方面：
第一,缺乏一个全国性的、中立的、行业认可的个人信用评估机构,也没有建立起像发达国家一样健全的个人征信体系；
第二,银行之间的风险信息不共享,风险管理标准不统一,此外银行与税务、公安等部门之间的信息也不共享,且缺乏沟通,各部门之间还没有建立起信用风险管理的合作机制；
第三,银行自身的风险内控机制还不够完善,具体表现在:对信息系统的风险防范相对较弱；在风险管理技术的应用方面与国际先进水平还有微大的差距；忽视事前的风险预警和即时的风险管理,对新业务、新技术的风险管理相对薄弱等。
风险管理是一个动态的过程,它渗透在企业经营管理活动的一系列行动中。风险管理体系是由环境、组织、信息、技术等资源组成的静态实体。一个完善的风险管理体系是保障有效的风险管理的基础,其运行和发挥职能作用的过程正是进行风险管理的过程。国内目前在信用卡风险管理方面出现的问题,其根本因为在于没有建立起一套内外结合的完善的信用卡风险管理体系。为此,本文从构建信用卡风险管理体系的角度进行研究,希望能够为提高我国银行信用卡风险管王里水平提出一些有效的建议。
本文的研究内容主要包括以下三个方面：
第一,文献综述研究及相关理论介绍。文献综述的主要研究对象是国内外学者对消费信贷与信用卡业务发展的相关基础理论以及信用卡风险管理方法和技术方面的研究成果。通过梳理相关文献,为本文的研究奠定了坚实的理论基础。理论介绍方面主要是对信用卡及其风险的总体性的分析,通过了解信用卡及其风险的特点来进行具有针对性的风险管理研究。
第二,介绍国内信用卡业务发展的现状,提出风险管理方面存在的问题。分析得出,问题存在的根源是由于缺乏一个完善的信用卡风险管理体系。
第三,从宏观和微观两个角度分析我国目前的信用卡风险管理体系。其中主要针对较为具体的银行内部的风险管理流程和风险管理技术进行详细的分析。在风险管理技术的应用方面,本文采用Logistic模型末分析国内某商业银行的信用卡历史数据,得出客户信用因素中对信用卡违约情况的影响程度。之后引用了国外在信用卡风险管理体系方面的经验和教训,为国内风险管理体系的完善提供了借鉴。最后,本文的案例分析介绍了目前国内在信用卡风险管理体系构建方面走在前列的招商银行的情况。
通过以上理论和实证研究,本文对国内信用卡风险管理体系的构建提出以下建议:
第一,从逐步建立健全完备的法律支持体系、完善国内个人征信体系的建设、构建全社会的信用文化和严厉打击失信行为这四个方面建设良好的外部风险管理环境。
第二,通过建立完善的内部风险管理组织架构、加强学习与引进国际先进的信用卡风险管理技术、实施先进的信用卡风险管理措施特别足事前的风险预警这三个方面完善银行内部的风险管理机制。
本文的价值主要体现在:过去国内对信用卡风险管理的研究主要集中在与信用卡业务发展相关的信用消费、消费信贷等基础理论和信用卡业务经营管理的方法和技巧上。但这些文章进行的研究较为分散,没有从综合、系统的角度对信用卡的风险管理进行研究。本文从构建完善的风险管理体系出发进行研究,弥补了过去国内学者在信用卡风险管理方面存在的不足。另外本文的实证分析和案例介绍也具有一定的实用价值。
虽然本文为建立国内的信用卡风险管理体系提出了一些有用的建议,但由于时间和能力的限制,还存在着一些问题和不足,特别是在案例分析和实证研究这两方面。由于在评分模型了解以及实际数据获得方面的限制,本文无论在研究的深度和完善性方面都存在很多问题,这也是将来需要不断改进的地方。