【摘 要】
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连续时间证券组合的研究和运用,有助于中国证券市场的发展.该文利用随机控制、随机微分方程和倒向随机微分方程等现代证券投资理论研究连续时间证券组合问题.第二章中给出了
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连续时间证券组合的研究和运用,有助于中国证券市场的发展.该文利用随机控制、随机微分方程和倒向随机微分方程等现代证券投资理论研究连续时间证券组合问题.第二章中给出了离散时间情况下,证券组合有效边界的解和相应的证券组合投资比例.第三章主要讨论完全市场情况下,连续时间证券组合的解及其性质.第四章针对交易成本在证券组合中有着不可忽视的作用,该文假设以交易值比例作为交易成本,确定证券组合不进行交易的可变区域及其性质.第五章研究当投资者以期末一次性消费效用最大为目标时,证券组合非交易区域比考虑即时消费的证券组合非交易区域要放宽.第六章讨论了将连续时间证券组合离散化问题.如果投资者只在交易时刻考察证券组合的价值,确定有交易在本时非交易时间区间的特征.讨论了证券组合有支付能力区域的结构和交易方针.
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