【摘 要】
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加入WTO后,面对外资保险公司的竞争,新兴中国寿险市场越来越呈现出类似全球寿险业的结构性变迁.寿险公司承保业务的回报率每况愈下,为提高产品竞争力,寿险产品创新中突出储蓄
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加入WTO后,面对外资保险公司的竞争,新兴中国寿险市场越来越呈现出类似全球寿险业的结构性变迁.寿险公司承保业务的回报率每况愈下,为提高产品竞争力,寿险产品创新中突出储蓄性和盈利性,对寿险投资提出了更高要求,但中国金融市场的不成熟和对寿险投资的严格管制,使得投资收益率很不理想.另一方面,寿险资金的高度负债性和广泛保障性使寿险资金运用以安全性为主,但安全性的获得是以收益损失为代价的,如何在两者之间权衡抉择就变得相当关键.寿险资金资产组合管理是整个寿险投资战略的重要环节,其直接目标是找寻风险和收益的最佳结合点,该文以此作为研究的切入点,有其现实意义.文中首先较为全面地比较国内外寿险资金资产配置的现状差异,借鉴国外寿险业资产配置的先进理念和监管模式,采用实证分析和规范分析相结合的手段,从整体寿险业和主要寿险公司两个层面较为深入、系统地探究寿险资金资产配置的优劣之处.另外,该文希望在兼顾风险和收益两因素的基础上,建立起寿险资金资产配置模型,选用合适指标,确定资产组合的最佳投资比例.并对寿险资金资产配置良好开展的配套环境提出建议.国内从定量研究的视角对此进行关注的文献较少,该文研究的内容具有一定的前沿性和较强的实用性.值得注意的是,全文不是把资产配置最佳投资比例的确定仅当作一个纯粹技术性的问题,而是分析"三性"在寿险投资中的特殊含义及寿险资金运用的特点,以资产组合理论为理论基础、经典资产组合模型为具体策略,对MV模型改进的基础上,构建起风险偏好系数下的极大极小模型,并提供模型的求解方法和应用示例.该文区分了寿险和非寿险资金的性质和特点,专门对寿险资金资产配置问题进行了研究.
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