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该文研究了中国金融市场中的非线性性质及一类互异信念资产定价模型的性质.第一章介绍了在金融理论中占据基础地位的有效市场假设（EMH）及它在现实世界中遇到的一些问题.第二章主要运用BDS检验、R／S分析和奇异谱分析（SSA）探测了中国股市指数（包括香港恒生指数、上海综合指数和深圳成分指数）的非线性性质.第三章则给出了BH模型在三类投资者情形下系统会出现Neimark-Sacker分岔的严格数学证明.这个结果表明,非线性是引起金融市场价格波动的重要因素之一.