【摘 要】
：
这篇文章首先介绍了一般衍生证券定价的偏微分方程方法,然后介绍亚洲看涨期权和看跌期权的平价关系,以及计算亚洲期权价格的近似公式和蒙特卡罗模拟方法.由于亚洲期权的到期
论文部分内容阅读
这篇文章首先介绍了一般衍生证券定价的偏微分方程方法,然后介绍亚洲看涨期权和看跌期权的平价关系,以及计算亚洲期权价格的近似公式和蒙特卡罗模拟方法.由于亚洲期权的到期支付依赖于路径,偏微分方程的边值条件难以刻划,利用传统的方法难以奏效.利用概率变换的方法可获得一个新的微分方程,对它可用有限差分方法求解,从而可以计算亚洲期权的近似值.研究人员尤其讨论了以利率为标的资产的亚洲期权.这时情况更加复杂,但也可以用微分方程刻划.
其他文献
该文第一部分一般性地讨论了分组数据情形下位置-刻度分布族参数的最大似然估计存在且唯一的充要条件,并且证明了该最大似然估计具有强相合性和渐近正态性.第二部分介绍了寿
自从1952年,Harry Markowitz提出著名的投资组合选择理论,有关投资组合的理论被不断发展与完善.该文利用近期的各国数据在投资组合理论的基本框架下,考虑在国际投资组合分析
利率期限结构问题对公司债券融资和金融机构的资产组合部十分重要.短期利率期限结构模型是期限结构模型中最基本也是最重要的一类.该文通过对这类模型发展的回顾,得到期限结
微分方程Dirichlet边值问题是微分方程边值问题中比较典型的一类问题.对此问题，很多文献用拓扑度理论和不动点指数理论（参见文献[16]-[23]），或用Morse理论（参见文献[24]-[31]），或用
本文包括三章:第一章为引言，第二章运用临界点理论研究了四阶Hamilton系统T-周期解的存在性和多解性，第三章考虑了一类四阶周期边值问题基态解的存在性，其中对非线性项限制Ambro