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近几年来，券商之间的竞争逐渐加剧，融资融券业务对券商的经营和发展是至关重要的，它能大幅度扩大交易量，增加收入，但同时又蕴涵着极大的风险。该项业务对于券商来说尚属创新业务，在吸引客户和扩大交易量的同时，如何规避和防范风险，是摆在众多券商面前的重要课题。在业务开展初期，券商由于自有资金规模等条件的限制，如何对现有的普通交易客户进行信用评估，从而选择优质目标客户开展融资融券交易，对于有效降低业务风险具有重要作用。
本文在基于信用交易、信用风险管理理论的基础上，结合融资融券的业务特征分析和客户证券交易行为分析，并在统计学和数据挖掘技术的辅助下，构建出了一套行之有效的融资融券客户信用评估体系。该体系主要包括融资融券信用评估指标体系、融资融券信用评估模型以及融资融券客户的授信策略研究。同时利用券商所积累的客户普通交易数据进行实证分析，并根据实证结果，提出融资融券客户甄选标准和信用评级方案。最后以客户信用评级系统为辅助，拟定融资融券客户授信策略，为券商开展融资融券交易和客户授信提出一些可行的建议。