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在时间序列的建模研究中,结构突变现象的存在会对协整检验有很大的影响,对于面板数据,由于其截面个体数的增多以及比单时间序列更加复杂的数据生成过程,结构突变的存在对其协整检验的影响更加明显。本文通过对Pedroni检验方法的蒙特卡洛模拟试验,证明在小样本情况下,突变结构的存在确实会对检验有效性和检验功效产生影响,且其影响大小与突变类型有关,因此有必要就各种突变结构情况对检验统计量的影响进行深入分析。文中对各种变结构协整情况进行了介绍,在总结国内外有关计量模型中突变结构研究的现状和成果的基础上,重点介绍了面板协整检验的几种检验方法。提出将连续路径分块自举法与Pedroni异质面板协整检验方法相结合的自举协整检验方法。这种方法将实际数据的检验统计量与自举得出的原假设情况下的统计量相比较,得到实际数据的检验统计量在自举得出的统计量分布中的百分位数,再与显著性水平相比较,得出检验结果。在所设计的自举协整检验的蒙特卡洛模拟试验中,按不同的突变类型将变结构协整情况分为六类,对每一种情况都进行了蒙特卡洛试验,得到了自举协整检验方法在变量关系存在突变情况下的检验水平和功效。结果表明,在小样本情况下,自举协整检验方法的应用就降低了数据生成过程存在的变结构对协整检验功效的影响。此外,本文还利用蒙特卡洛模拟方法分析了变结构情况下,面板数据协整检验统计量临界值的有限样本性质,运用响应面函数法建立了各面板数据变结构协整类型的响应面函数。在对GDP与外商直接投资协整关系的实证检验中分别运用了响应面函数法和自举协整检验法,并发现我国全国及沿海地区GDP与外商直接投资之间存在变结构协整关系。