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利率市场化是我国金融改革的核心内容之一,加入WTO以后,我国的金融市场将越来越开放,在随机的市场利率下,商业银行资产负债管理的研究和金融风险的规避显得尤为重要。随着我国个人住房抵押贷款业务的不断发展,固定利率住房抵押贷款的推出,住房抵押贷款证券化也将进入实施阶段,因此,对个人住房抵押贷款提前偿付行为的研究已经变得空前重要,尤其是对商业银行,具有很强的现实意义。本文首先介绍了我国个人住房抵押贷款的主要形式,对我国个人住房抵押贷款的现状和提前偿付的现状进行了分析,通过分析指出,目前我国个人住房抵押贷款存在贷款形式少、贷款产品构成要素少、还款方式少等不足。然后从正反两个方面,就提前偿付行为给商业银行带来的影响进行了阐述,在此基础上分析了个人住房抵押贷款中提前偿付的违约性。然后在借鉴国外对提前偿付影响因素研究的基础上,针对我国的具体情况,指出我国住房抵押贷款提前偿付行为的发生主要受国民经济形势、住房改革、利率波动,以及我国居民传统消费观念等因素的影响,并就关键的利率因素做了详细的探讨,阐述了几种有代表性的利率模型与利率的模拟技术,且基于Vasicek模型,对我国货币市场的利率行为做了相应的实证分析,并指出近年来,我国利率波动较频繁,央行的几次调息是导致我国个人住房抵押贷款提前偿付行为发生的重要因素之一。之后本文在借鉴国外提前偿付模型的基础上,结合我国的具体情况,运用威布尔分布比例模型和Cox比例危险模型,尝试构建了我国的提前偿付模型。重点研究了提前还款的一般作用机理与风险识别,讨论了在不同情形下的提前偿付行为给银行所带来的利息收入变化情况,并指出抵押贷款的提前偿付风险主要集中在贷款初期。之后对提前偿付行为进行了简单的经济学分析,指出银行应对提前偿付行为征收违约金,并借用弹性理论,对违约金比例的制定进行了探讨。最后,在借鉴国外住房抵押贷款提前偿付防范经验的基础上,结合我国具体情况,并提出了相应的风险防范措施,从而为商业银行和有关机构提供一定的参考。