我国商业银行操作风险实证分析

• 作 者: 包妍
• 机 构: 对外经济贸易大学
• 出 处: 对外经济贸易大学
• 发表日期: 2010年期
• 关键词: 商业银行 金融交易 操作风险 风险管理 风险文化

随着金融业的开放，全球化以及银行交易的复杂化，金融机构面临的操作风险程度越来越高。近年来，国际金融业发生了一系列严重的操作风险损失事件，操作风险逐渐引起了监管部门和金融业的高度重视，也开始成为风险管理领域研究的热点.　　
本文在综述国内外关于商业银行操作风险及其计量方法研究成果的基础上，首次分别汇总2000年至2008年期间的2家国有商业银行和7家股份制商业银行的数据作为样本数据，以实证分析和规范分析为主的研究方法，采用CAPM模型法中的收入模型对我国商业银行的操作风险程度进行估计。主要目的是通过测试和评价我国商业银行的操作风险程度，了解我国商业银行的操作风险现状，从宏观和微观角度揭示导致这些风险的原因，最后结合我国金融市场环境，提出有效控制风险的对策和建议。　　
本文研究的结论：无论是国有商业银行，还是股份制商业银行，国家宏观经济的整体运行和银行的不良贷款率对银行的经营效益影响很大，而由于银行中间业务的比重越来越大，上市时间较晚，证券市场和存贷差对我国商业银行的经营效益影响并不显著。　　
根据以上研究的结论，本文提出了以下四点的政策建议：第一，建立风险管理架构，合理字排组织结构；第二，是树立正确的风险管理理念，塑造先进的风险文化；第三，强化自主产品的安全设计和流程安全管理能力设计；第四，推进技术创新，提升系统性能。