【摘 要】
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上海银行间同业拆放利率,是金融同业之间互相拆借头寸进行融资的利率,具备公开性和市场化的特点,能实时精确的反应出货币市场甚至整个金融市场上较短时间内的资金供求关系,对
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上海银行间同业拆放利率,是金融同业之间互相拆借头寸进行融资的利率,具备公开性和市场化的特点,能实时精确的反应出货币市场甚至整个金融市场上较短时间内的资金供求关系,对于中央银行货币政策调控有指导意义。本文选取隔夜Shibor值作为预测研究的对象,同时建立了两种组合模型。一是对数据做EEMD分解,对分解后的数据建立BP-Adaboost预测;一是针对单纯使用时间序列模型的线性局限性,以及神经网络模型易于陷入局部最优解的不足,建立了一个将时间序列模型的线性预测结果和BP非线性预测结果进行组合的ARIMA-BP-Adaboost模型。使用ARIMA模型对线性部分进行预测,所得的残差作为非线性预测部分的期望输出,采用BP-Adaboost对原始数据和残差值进行训练,输出预测残差,并将其和ARIMA模型的预测值相加,即得到ARIMA-BP-Adaboost组合模型的预测结果。本文选取多种模型对隔夜Shibor数据进行了预测,通过对各模型的拟合程度和预测误差进行比较,提出了两种组合模型预测方法,实证分析表明组合模型的预测效果要明显好于单纯的神经网络预测模型和时间序列预测模型。
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