【摘 要】
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商业银行是金融行业极为重要的组成部分,同时也是经营风险的行业,因此加强风险的度量和控制对银行自身发展起着决定性作用。目前,商业银行对信用风险和市场风险的研究已相对成熟,而对同为商业银行三大风险之一的操作风险的研究还处在初级阶段。随着商业银行体制创新加快和传统业务复杂程度提升,操作风险损失事件频发,损失金额巨大,所以操作风险正逐步引起国内外银行业的高度重视。我国监管部门和银行业已经意识到操作风险的度
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商业银行是金融行业极为重要的组成部分,同时也是经营风险的行业,因此加强风险的度量和控制对银行自身发展起着决定性作用。目前,商业银行对信用风险和市场风险的研究已相对成熟,而对同为商业银行三大风险之一的操作风险的研究还处在初级阶段。随着商业银行体制创新加快和传统业务复杂程度提升,操作风险损失事件频发,损失金额巨大,所以操作风险正逐步引起国内外银行业的高度重视。我国监管部门和银行业已经意识到操作风险的度量和控制具有重要作用和意义,操作风险管理成为商业银行日常经营过程中不容忽视的环节。本文在国内外对商业银行操作风险识别、度量和控制等研究内容的基础上,首先介绍操作风险的基本概念、分类和特征。其次对操作风险的多种度量模型进行分析和对比,找出各种方法的优缺点,并结合我国商业银行操作风险损失数据的实际情况,选择适用性较高的贝叶斯网络度量方法。然后根据我国商业银行2010年至2018年的操作风险损失数据进行实证研究,利用SPSS统计软件对损失数据进行分析,通过损失平均法消除损失数据的异时相关性,选取关键风险诱因和关键风险指标构建贝叶斯网络模型,计算各节点先验概率和条件概率并对损失数据进行拟合,利用K-S检验和P-P图分析数据拟合优度,对我国商业银行操作风险总体损失进行估计并计算操作风险的在险价值(Va R)。最后应用Hugin Lite软件建模,利用其推理计算功能,对七大商业银行操作风险损失事件类型进行实证分析和假设论证。找出影响商业银行操作风险事件发生的主要因素,同时提出加强对风险数据库、员工、制度和流程等的管理,降低操作风险事件带来的损失。
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