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金融危机正随着全球金融体系的发展而表现出不同的形式。在这些不同形式的危机中，系统性风险悄然地成为了一个非常重要的特征。特别是从2007年次贷危机爆发到2009年引发的全球经济大衰退，反映出系统性风险给整个金融体系乃至实体经济带来巨大影响。我国的金融体系以间接融资为主，银行作为间接融资的关键机构，面临系统性事件的冲击可能导致风险在银行间传染扩散，最终形成系统性风险。因此本文在不考虑金融安全网、政府救助等外部因素的假设前提下，分析银行业系统性风险，并通过危机前后我国银行业系统性风险的对比，全面评价金融危机对我国银行业系统性风险的影响，对于认识和研究我国金融体系和经济环境的整体风险有一定积极意义。这也是本文的研究目的和初衷。 本文从银行间市场的角度入手，结合我国银行业发展现状和数据的可获得性，采用矩阵法，模拟计算出不同资产损失率条件下可能倒闭的银行数量，并对危机发生前后数据进行比较，以此评价金融危机对我国银行业系统性风险的影响。 本文分五个部分展开论述: 第一部分为引言，介绍了本文研究的背景、意义、研究思路、创新与不足。 第二部分为文献综述，概括了国内外学术界对系统性风险的研究。国外的文献综述主要从系统性风险的界定、系统性风险测度方法及适用性两方面概括。国内主要从系统性风险的成因、传染分析、测度方法、系统性风险与资本等方面概述相关的研究成果。通过多种测度方法的比较，从实用性、针对性和数据可获得性的角度考虑，本文运用矩阵法来测度我国银行间市场的系统性风险。 第三部分为银行间市场的发展概述。我国银行间市场具体包括银行间债券市场、票据市场和同业拆借市场，分别对各个市场的发展历史及现状进行概括，为后面对银行间市场系统性风险的分析打下基础。 第四部分为系统性风险测度模型与实证。运用矩阵法建立银行间市场系统性风险的测度模型，用以量化测度我国商业银行通过业务风险敞口所面临的系统性风险。根据对此次金融危机阶段的划分，分别选取危机前后的数据代入模型模拟出受传染倒闭的银行数量，通过比较，反映金融危机对我国银行系统性风险的影响，实证结果符合预期。 第五部分为结论和政策性建议。结合分析结论，本文给出下列建议: 第一，从单个银行来看，银行应该保持资本充足率与双边风险敞口的匹配。同时，又应完善流动性管理的方法，避免过分依赖银行间市场获取流动性导致风险敞口过大的问题。从总的银行体系来看，资本充足率不仅是单个银行风险防范的标准，也是银行业系统性风险防范的重要指标。保持银行业的动态资本充足，充分发挥资本吸收损失的缓冲器作用，有利于把危机抑制在萌芽状态。第二，从完善同业拆借市场的角度来看，应建立健全信用评估体系并注重完善经纪人制度，更好的发挥同业拆借市场调剂头寸和临时性资金余缺的功能。第三，加强对银行关联度的研究，重视系统重要性银行，对于测度和防范银行系统性风险有重要作用。尤其是对于参与国际业务较多的五大银行，对其国际业务中存在的潜在风险的管理，对于减弱国际金融市场的不利变化对其的传染作用，控制我国银行间市场系统性风险有重要作用。第四，对银行间隐性债权债务关系进行梳理和控制，防范过度资产证券化导致的风险资产联系过于复杂的状况，对于正确衡量和评价我国银行间市场系统性风险有一定积极意义。