商业银行信用风险量化管理与研究

• 作 者: 杨婷
• 出 处: 上海社会科学院
• 发表日期: 2006年期
• 关键词: 商业银行 信用风险 量化管理

金融风险是商业银行在经营过程中无法避免和必须面对的,其中信用风险是导致银行破产的最常见和最主要的原因。然而,我国商业银行信用风险管理长期以来主要靠经验分析,主观性强,对信用风险定量分析和管理技术的研究尚处于起步阶段。研究并借鉴国外先进的关于信用风险度量和管理的理论和技术,结合我国商业银行的实际情况,为建立适合我国国情的信用风险度量模型进行一些初步的研究,对提高我国商业银行信用风险量化管理水平是十分必需和必要的。本文通过对信用风险量化度量和管理两个代表性模型的研究和阐述,结合我国商业银行的现状和实际情况,对我国商业银行信用风险模型分析和建设提出了一些意见和建议。期盼能够在加强和改善我国商业银行信用风险管理,提高入世后我国银行的竞争力等方面起到积极的作用。本文共分五章,结构如下:第一章信用风险概述,首先界定了信用风险的概念,阐述了信用风险的特征、以及产生的经济学原因。第二章商业银行信用风险管理与度量,回顾了商业银行信用风险管理的历史及其理论发展,介绍了传统信用风险分析方法并指出了传统信用风险分析方法的缺陷;同时分析了现代信用风险度量方法产生的背景。第三章现代信用风险度量模型,介绍了两个具有代表性的信用风险度量模型(CreditMetrics模型和KMV模型)的理论基础和基本思想,并进行了实际案例的计算和分析,详细评述了现代信用风险度量模型在实际应用中存在的问题。第四章现代信用风险度量模型在我国商业银行应用的思考和启示,这是本文的重点。首先回顾了我国商业银行信用风险管理的历史,分析了我国商业银行信用风险的特点,阐述了我国商业银行信用风险的成因,探讨了现代信用风险度量模型在我国商业银行应用的制约因素,就如何提高我国商业银行信用风险量化分析和管理技术、借鉴国外先进模型等提出了一些设想和建议。第五章本文小结,这是本文的最后一个章节,总结了论文的基本结论以及所提的意见和建议。