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该文为商业银行的资产负债管理建立一个带有简单补偿的多周期随机规划模型.在考虑到一系列确定的投资回报率、借入成本以及一系列的随机存款、流动性与资本充足性、法律政策以及利率风险、预算限制等的条件下,模型在一个计划期间内决定资产和负债的portfoloio,文章的目的是建立一个优化工具保证银行连续盈利和获得取佳风险管理.该文结合了正则化分解算法与鲁棒性建模,产生一种新的鲁棒性模型框架.这种算法适合于资产负债管理的随机规划模型.