BIC准则的选择相合性在判别分析中的讨论

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判别分析是一种非常有用的分类方法,但是如何基于该方法进行变量选择却没有得到特别深入的研究。在这一方面,Raftery and Dean(2006)对分类问题中的BIC准则(Schwarz,1978)进行了深入的探讨,但是却没有给出其关于变量选择的渐进性质。为了填补这个理论空白,我们严格的证明了,即使在异方差结构的条件下,伴随BIC准则的后退消去算法对真模型的识别依然具有相合性(Shao,1997)。同时,随机模拟试验和实际数据分析都表明了该方法的有效性。
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