【摘 要】
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本文在介绍R-BREAKER和DUALTHRUST两个国外经典量化投资策略的基础上,分别将两个策略应用于国内郑州商品交易所上市的PTA期货,并通过参数优化、振幅过滤、止损设置等方式进行
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本文在介绍R-BREAKER和DUALTHRUST两个国外经典量化投资策略的基础上,分别将两个策略应用于国内郑州商品交易所上市的PTA期货,并通过参数优化、振幅过滤、止损设置等方式进行策略改进,形成两个新的交易策略,新交易策略收益较高。然后本文将两个新交易策略组合起来,通过理论推导,得出夏普比率最大化对应最优资金配比公式,并通过对比分析,得出两个策略最优资金配比,形成策略组合,最后得出组合策略将在整体上优于单个策略的结论。
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