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该文讨论了包括一个无风险债券和有限个股票的完全的金融市场中的期权定价理论.首先建立起由一个多维Brown运动过程,一个多维Poisson过程和一个多维跳时固定的简单点过程共同驱动的股票的价格模型.在这个模型框架下证明了风险中性测度是存在的,并且用等价鞅测度的方法得出关于欧式期权的定价公式.此外,还证明了包括这三个过程的倒向随机微分方程解的存在唯一性.