【摘 要】
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现代商业银行经营过程主要面临的四大风险包括:信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险。我国商业银行相对比较重视信用风险和市场风险,并积累了丰富的经验,由于巴塞尔协
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现代商业银行经营过程主要面临的四大风险包括:信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险。我国商业银行相对比较重视信用风险和市场风险,并积累了丰富的经验,由于巴塞尔协议并未要求将操作风险纳入银行资本加权计提也未明确提出对操作风险的管理要求,导致操作风险在我国受重视程度不高。随着全球金融市场的不断发展和金融产品的不断创新,因操作风险带来的损失日益加重。据国际权威机构统计,商业银行全部风险的四分之一来自于操作风险,而且其他风险损失仍有相当一部分可能是操作风险导致的。新巴塞尔协议于2004年规定操作风险资产须计入银行加权资产,并规定了操作风险的计量方法,包括基本指标法,标准计量法和高级计量法。我国金融监管机构从2010年起对操作风险管理日益重视,明确了我国商业银行对待操作风险的监管原则,并就操作风险管理办法及监管资本量化发布了一系列的管理要求。本文首先对新巴塞尔协议的内容进行介绍,新协议对我国商业银行的影响,介绍国内外对操作风险的研究现状,梳理并总结目前我国商业银行对操作风险管理普遍存在的意识不强,管理工具落后及管理手段单一等问题并介绍目前主流的管理与控制手段。对当前G银行风险管理沟通与协作机制通过调研,分析G银行在组织架构与管理工具上的问题点,对从当前风险的事前防范机制,事中控制手段,事后整改措施三道防线配套检查三大操作风险管理工具:风险管理自评(RCSA),操作风险事件损失库(LDC),操作风险关键损失指标(KRI)在G银行内部的应用情况并给出改进提升建议。在此基础上,通过实施标准法实现银行的操作风险监管资本计提,并给出高级计量法的实施准备,最终从组织架构管控,风险管理工具和合规作业意识和文化形成一整套完善的操作风险管理体系。
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