【摘 要】
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我国实行汇率制度改革以来,人民币即期汇率的波动幅度增大,波动频繁。企业和居民规避汇率风险的需要日益增强,远期外汇市场地位越来越重要。
本文以2005年8月2日～2007年1
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我国实行汇率制度改革以来,人民币即期汇率的波动幅度增大,波动频繁。企业和居民规避汇率风险的需要日益增强,远期外汇市场地位越来越重要。
本文以2005年8月2日～2007年10月31日人民币境外NDF和境内远期市场1、3、6、12月期的汇率为样本数据,采用描述性统计分析、单位根检验、协整检验以及格兰杰因果关系检验等方法,研究境外NDF市场和境内远期外汇市场之间的相互关系。
实证检验结果表明:汇改后境内外人民币远期汇率总体趋于升值,短期限的境内外远期汇率预期趋于一致,人民币境外NDF市场和境内远期市场的价格相关程度较高,具有相互影响关系,境内外远期外汇市场一体化程度在加大。
结合人民币境内远期外汇市场建设情况,本文提出完善中国远期外汇市场建设的建议。
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