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本文通过整理国外在这方面的相关研究，归纳出如下因素会对商业银行贷款定价产生重要的影响：
1、货币市场利率。货币市场利率的变动代表了银行等金融机构的边际成本的变动，因而这一利率的改变可能导致银行改变贷款利率。
2、贷款合约因素。贷款合约因素包括贷款金额、期限、抵押担保情况等。以前的研究认为这些因素和贷款利率并没有相关性，但近来的研究开始指出其对贷款定价的重要作用。
3、企业的财务状况。企业的财务指标能够反映企业的经营状况和信用风险等级，研究企业的财务指标对于贷款定价是大有裨益的。当然，除了这3大主要因素外，还有其他一些因素会影响贷款定价，例如，一国对产权的保护程度、上市公司信息披露的质量，以及银行同企业和其他竞争银行的空间距离等。
本文的内容安排如下：
第一章、导论。导论部分对本文的研究对象、研究方法、国内外相关研究的缺陷和本文的创新，以及本文的章节安排作了简要的介绍。
第二章，贷款利率的粘性及我国的数据分析。贷款利率的粘性特征是从贷款利率和货币市场利率之间的相关关系中衍生而来。本章详细分析了国外贷款利率的粘性特征及其现实状况，并对解释贷款利率粘性的各种理论进行了归纳、总结和评述。最后，以我国上市公司1年期贷款利率和同期货币市场同业回购利率(R007)为数据，通过实证分析了我国的贷款利率是否存在粘性。最后的实证结果告诉我们，我国商业银行发放的贷款不存在粘性的特征。
第三章，信用风险与贷款定价。本章对国外研究信用风险定价模型进行了归纳、总结和评述，并对信用风险模型飞速发展的内在和外在动因给出了解释。随后，结合信用风险定价模型中特别强调的信用评级漂移对我国的实际情况进行了分析，并强调了在贷款定价中使用信用风险定价模型需要注意的几个问题。
第四章，巴塞尔新资本协议内部评级法对贷款定价的影响。本章从巴塞尔新资本协议内部评级法着手，详尽分析和论述了内部评级法中的违约概率和违约损失率这两个指标的内涵和外延。通过一个一般均衡模型，本章给出了一个以违约概率和违约损失率，以及其他一些相关指标为自变量的贷款定价方程。该定价方程对于我国商业银行在巴塞尔新资本协议的监管下如何进行贷款定价具有一定的指导意义。
第五章，中国商业银行贷款定价现状研究。本章以我国沪市上市公司的年报为数据来源，通过实证分析分别研究了2002-2004年度内贷款利率同贷款合约要素和企业财务指标之间的相关关系。通过实证发现，无论是贷款合约要素，还是企业财务指标，都对贷款定价有显著影响。这为研究和分析现阶段我国商业银行的贷款定价模式提供了非常有帮助的参考。
第六章，基于财务危机预警模型的贷款定价研究。本章首先论证了财务研究领域经常被用来预测企业财务危机的Z值模型和logit模型得出的Z值或p值同贷款定价之间存在单调关系，在此基础上建立了以Z值和p值为自变量，以贷款利率为应变量的贷款定价模型，并根据我国现阶段的实际情况，估算出了不同风险偏好的银行的贷款定价方程。随后，通过输入第五章所采用的上市公司贷款和财务信息的具体数据，比较了模型得出的贷款定价和实际贷款定价之间的差别。