【摘 要】
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Black和Scholes于1973年建立了现代期权定价的数学模型,以后的许多学者都基于这个模型作了更深入的研究.该论文在前人研究的基础上从以下几个方面作了进一步的研究与推广.1、
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Black和Scholes于1973年建立了现代期权定价的数学模型,以后的许多学者都基于这个模型作了更深入的研究.该论文在前人研究的基础上从以下几个方面作了进一步的研究与推广.1、分析了Black-Scholes方程在计算时的截断误差,指出按照传统的算法,在许多情况下会导致误差的快速积累从而使计算结果失真.将区域分解法应用于Balck-Scholes方程的计算,并进行了理论分析和数值模拟,得到令人满意的结果.2、对变系数的Balck-Scholes方程的数值求解作了有益的探讨.3、将单资产期权定价的诸多问题推广到多资产期权的情形,并给出了统一的处理办法.特别研究了一些奇异的多资产期权的定价问题,尤其是给出交易费用的多资产期权所满足的定价方程.4、对一类新型的期权---Passport期权的定价作了讨论,并研究了带红利的Passport期权的定价问题.
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