【摘 要】
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我国股票市场随着20多年的发展也不断走向成熟。在我国经济转型的大背景下,在近几年以TMT版块为代表的科技成长股投资也成为市场热点之一。但由于我国大多科技成长股上市时间
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我国股票市场随着20多年的发展也不断走向成熟。在我国经济转型的大背景下,在近几年以TMT版块为代表的科技成长股投资也成为市场热点之一。但由于我国大多科技成长股上市时间较晚,样本的数量和时间有限,因此造成业界对科技成长股热情高涨,学术研究却相对匮乏的情形。本文主要利用近年来A股市场的真实历史数据,通过检验不同的描述科技成长公司成长性的定量方法,对“成长型公司”的量化筛选框架的有效性进行实证分析,本文主要研究了以下内容:以2004-2013年十年间申万一级行业的计算机、电子和通信行业三个行业的公司,通过分别计算其MSCI指数和上证180指数中风格指数,主要是成长Z值和价值Z值的定量计算,并在此基础上通过对成长Z值进行不断控制和优化选股策略。本文还在著名的PEG选股指标的基础上进行指标的改进,实证了PSG指标对科技成长股选股可以取得更好的投资效果。本文希望通过对科技成长股的实证研究,提出相对其实可行的优化选股策略,并以此为基础上形成较好的投资交易系统。
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