根本不确定性的逻辑与经济行为——Shackle决策理论研究

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主流经济学的微观理论基础是经典期望效用理论。经典期望效用理论采用概率语言很好地与主流经济学保持了一致,它为在不确定性条件下的理性经济人应该如何决策提供了一个完美的逻辑解释。虽然许多实际决策情形与经典期望效用理论假设不符合,但由于其分析框架的简单和可操作的特点,仍然被广泛应用于主流经济学领域。  一些非主流经济学家和心理学家对经典决策理论提出了批评,备受关注的批评来自行为决策理论学派。西蒙决策理论和展望理论将心理分析引入决策框架,推进了描述决策理论的发展,弥补了经典决策理论仅注重规范分析的不足。不过,行为决策理论仍然采用了期望效用模型。目前,研究者们已经提出的因果决策理论、模糊决策理论、自然主义决策理论等决策理论,也都采用了期望效用模型。Shackle指出了经典期望效用面临的三个逻辑困境:(1)概率描述根本不确定性假定了完备穷竭集导致的逻辑困境;(2)基于概率的加权效用方法计算相互排斥假说的效用导致逻辑困境;(3)加权效用判断单一决策结果导致的逻辑困境。各种后经典期望效用理论没有避免期望效用模型存在的上述逻辑困境。Shackle决策理论采用潜在惊奇描述根本不确定性,避免了第一个逻辑困境;采用优势函数评价决策可能结果的价值,避免了后两个逻辑困境。Shackle建立了一个完整的非期望效用决策理论模型,能够对根本不确定性预期进行正规模型分析,有助于合理解释创造性行为及非意图结果,推进了经济学微观理论基础的发展。本文着重从比较视角对Shackle决策理论的逻辑思想及其方法论意义进行研究。  本文第一个方面的工作是对于Shackle决策理论的逻辑基础和方法进行深入研究。首先,本文讨论了根本不确定性决策概念的经验含义,分析了根本不确定性产生的心理机制、根源及其基本的逻辑特征。其次,本文在把握Shackle潜在惊奇理论观点的基础上,对潜在惊奇概念进行了形式的表述,对潜在惊奇公理系统及其重要定理给出了简要形式证明,并且根据Shackle的时间观讨论了潜在惊奇公理系统描述非分布式不确定性的合理性。第三,本文分析了优势函数及等优势曲线的形式性质,讨论了赌博偏好函数的心理含义和形式性质,明确了Shackle基于聚焦价值对的决策方法。  本文第二个方面的工作主要是对Shackle决策理论进行比较研究。其一,本文将Shackle决策理论与经典决策理论进行了深入地比较研究。本支结合Shackle决策理论对于经典期望效用模型的批判,揭示了经典决策理论面临的三个逻辑困境;从与经典决策理论比较视角,分析了Shackle决策理论解决期望效用模型存在的逻辑困境的合理性,并讨论了Shackle决策理论的理论贡献。其二,本文对Shackle决策理论与后经典决策理论进行了全面地比较研究。本文根据Shackle决策理论内含的原创性想象—归纳评价一般决策框架,指出了后经典决策理论的主要理论模型所存在的逻辑困境,同时也指出了Shackle决策理论自身存在的局限。从Shackle决策理论视角,本文对模糊决策理论、因果决策理论、西蒙行为决策理论和展望理论、以及自然主义决策理论提出了逻辑批评。本文借鉴行为决策理论和自然主义决策理论以及进化经济学的合理观点,对Shackle决策理论的局限及其解决途径进行了研究。论文最后从Shackle决策理论,对凯恩斯困境、新古典经济学的无时间缺陷进行了批判性分析,讨论了Shackle决策理论对于非正统经济学的方法论启示。  本文第三方面的工作是对Shackle决策理论的扩展研究。首先,本文根据根本不确定性的逻辑思想及激进主观主义的合理观点,探究了经济学中的根本不确定性及重要意义,在根本不确定性经济学研究范式下讨论了经济学的理性假说,构建了根本不确定性经济分析的BDR原则,并全面解释了理性原则的内涵。其次,本文把Shackle决策理论扩展到研究创造性经济行为理论。基于对于一般根本不确定性与狭义根本不确定性的区分,以及对行为创造性与创造性行为的区分,揭示了根本不确定性预期分析对于创造性行为的核心意义,由此建立创造性行为的经济逻辑模型。根据经济逻辑的一般框架,本文给出了创造性行为的经济逻辑模型,着重研究了创造性行为的决定因素及其相互作用的机制,并采用心智哲学的合理观点和BDR原则,对创造性理性行为进行了辩护,还探究了创造性行为的理性实现程度问题,最后讨论了创造性理性行为研究具有的重要方法论意义,以及有待进一步研究的主要问题。  Shackle决策理论的基本特征是全面抛弃期望效用模型,为处理真正不确定性条件下的决策问题提供了非期望效用的建议决策模型。根本不确定性的逻辑思想、非期望效用模型以及激进主观主义,对于深入探讨经济学中的根本不确定性问题具有重要的方法论意义;从根本不确定性的逻辑路线和非期望效用模型的技术路线,扩展创造性理性行为研究,可以为发展根本不确定性经济理论建立方法论基础。
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