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贷款利率市场化,指的央行逐渐放开对贷款利率的管制,直至贷款利率完全由资金市场供求关系决定,是我国利率市场化的重要组成部分。2012、2013年我国利率市场化的进程加快,贷款利率取消管制下限,商业银行获得了贷款利率的自主定价权,利息差缩小、业务种类增多、市场竞争激烈、经营风险加大等都对商业银行持续几年的高额盈利能力带来挑战。根据业务经营范围、治理结构、业务基础不同,我国商业银行主要分为国有商业银行与中小型商业银行,贷款利率管制放开后对其盈利能力的影响程度不同。在利率市场化背景下,两类银行的盈利能力、经营战略的调整以及其风险控制是我国商业银行改革的关注重点。本文从归纳总结我国贷款利率市场化进程、商业银行盈利能力研究现状出发,在相关理论概念的基础上,结合我国贷款利率市场化改革进程,规范分析贷款利率市场化可能对我国商业银行带来的影响。因我国国有商业银行与中小型商业银行资产规模、业务种类差异较大,本文将我国16家上市商业银行归为两类,根据数据构建指标体系,建立实证模型,采用样本配对T检验,从短期、长期两个角度对商业银行的盈利能力和盈利水平进行分析探讨,阐述贷款利率市场化对两类上市银行盈利能力的不同影响。得出了相关结论,并根据结论结合我国商业银行体系特点,针对性地提高盈利能力的对策建议。通过对各指标的实证分析,得出以下结论:贷款利率市场化后两类银行净资产收益率(ROE)短期内增长,且差异显著,长期看净资产收益率减少,对国有银行检验显著,中小型银行不显著;净利差(NIS)基本持平稍有增长,检验结果不显著;非利息收入(NIR)指标结果,国有商业银行两期均下降且检验结果不显著,中小型商行短期下降在0.1的水平下显著,长期增长,结果对比显著;不良贷款率(NPL)长期和短期均值都增加,除国有银行短期未通过检验外,其他均影响显著,说明贷款利率市场化直接提高了商业银行不良贷款率,贷款风险的防范不容忽视。