【摘 要】
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该文分析了中国人民银行于1998年试行的贷款风险五级分类方法中的不足,在此基础上研究了国内外风险度量理论和方法,摒弃了传统的基于资产负债(Assess/Liability Management,A
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该文分析了中国人民银行于1998年试行的贷款风险五级分类方法中的不足,在此基础上研究了国内外风险度量理论和方法,摒弃了传统的基于资产负债(Assess/Liability Management,ALM)贷款风险分析的体系结构,提出了采用按市场价值(Mark-to-Market)计值的受险价值(Value-at-Risk,VaR)风险度量模型.并且针对信用风险和市场风险,使用特殊的统计指标来度量风险程度.该文在考虑理论性的同时,变重视方案的可操作性.通过筛选主要影响贷款质量的信用和利率风险对贷款风险进行度量,采用了限定条件下的转移阵技术,依据借款企业的信用变动情况,对信用风险进行量化分析.此外有利率利率风险方面,通过分析各种巾现率计算方法优缺点,提出了利用零曲线技术解决贷款本息的时间价值问题.最后,的模型利用实例分析方法,以Value-at-Risk为指导,概率统计的数学方法为依据,验证了该种贷款风险度量模型的有效性.
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