【摘 要】
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该文以组合投资均衡与非均衡理论为引导,着重讨论了代理证券组合的R-β截面关系,代理证券组合边界与市场证券组合有效边界的差距,以及代理证券相对有效度的衡量等问题.在此理
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该文以组合投资均衡与非均衡理论为引导,着重讨论了代理证券组合的R-β截面关系,代理证券组合边界与市场证券组合有效边界的差距,以及代理证券相对有效度的衡量等问题.在此理论基础上,以实证的方式研究了中国证券市场指数代理证券的有效度产顺题.通过采集深圳成分指数及其全部40种代理证券从1997年7月19日到1999年12月29日,133周的收盘价,共计5453个数据,运用均值-方差模型进行实证研究,证明了组合投资的相对有效度会随着组合数的增大而提高,并得出了相对有效度随风险的增大而增大,当风险增大到一定程度时,趋于常数的性质.
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