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本文利用随机微分方程和随机控制的理论，研究了时间风险折现法，生存概率最大化，VaR限额约束情况下的保险基金最优投资策略问题.与此同时，该文也将投资问题与再保险定价相结合，进行了深入的研究，建立了投资收益与再保险定价的倒向随机微分方程，得到了若干定理.本文所得到的结果改进和推广了主要参考文献的结论.
全文共分五章：第一章介绍了倒向随机微分方程，保险基金的最优投资策略与再保险定价的研究历程和前沿问题，简述了本文的完成情况；
第二章主要致力于基于时间风险折现方法，建立投资收益与再保险定价的倒向随机微分方程的研究，通过鞅理论得到再保险定价，解决了解不唯一情况下的处理问题的方法，得到显性解，给出算例；
第三章主要致力于初始准备金对保险公司投资策略的研究，解决了初始准备金任意时的算法问题，给出了算例；
第四章主要致力于将VaR，RAROC引出保险基金的投资研究，考虑承保风险，盈余过程连续，VaR限额约束，RAROC最大化的保险基金投资优化模型，给出求解方法和结果，推广了陈学华等人研究的盈余过程离散的情况；
第五章简单的介绍了结论和展望.