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文章共分三个部分:第一部分:理论部分.从理论角度详细介绍APT的理论框架,假设条件和模型形式.第二部分:实证检验部分.运用中国上海股市实际数据,利用因子分析法提取共同因子,再用一般的多无不线性回归方法检验模型的拟合程度,最后通过自方差检验和证券规模检验对ATP悖论予以否定.第三部分:总结全文.
套利定价模型及其在中国上海股市的实证检验
【摘 要】
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文章共分三个部分:第一部分:理论部分.从理论角度详细介绍APT的理论框架,假设条件和模型形式.第二部分:实证检验部分.运用中国上海股市实际数据,利用因子分析法提取共同因子,
【机 构】
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东北财经大学
【出 处】
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东北财经大学
【发表日期】
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2000年期
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