机动车辆保险道德风险的博弈分析

• 作 者: 吕静
• 发表日期: 2011年期
• 关键词: 机动车辆保险 道德风险 不完全信息动态博弈 完全信息静态博弈

随着汽车工业的发展和数量的增加,也带动了机动车辆保险业务的发展。在我国的财产保险业务里车险已经成为了第一大险种,成为了财险的“晴雨表”,占据了70%以上的业务。但是其中存在的问题也是不容忽视的,如果不加以重视,就会成为财险的一个重要问题。本文从机动车辆保险的理论知识入手,介绍了与论文相关的一些基本知识和理论,为本文的研究打下基础。接着又阐述了车险的主要现状,并且用定量的分析方法分析出,最关键的就是由高赔付率和高成本经营率导致的近几年车险一直处于亏损状态。同时透过现象看本质,又用了定性的方法说明了在车险亏损背后存在的问题,主要有投保人和被保险人的欺诈和车险代理人的道德风险导致的赔付率的增加,以及代理费用的增多导致的综合成本率的增加。通过对上面问题的阐述,论文又用了经济学里面的博弈法对所存在的问题进行了分析。首先对被保险人的欺诈方面,用了不完全信息动态博弈法分析出了,在当前信息不对称的情况下不存在最优策略的纳什均衡,在保险人采取混合策略的前提下,被保险人不进行欺诈也是有条件的。其次对代理人的欺诈方面,本文采用了完全信息静态博弈模型进行分析,得出了在没有引入奖惩制度的时候车险代理人大部分都会进行欺诈,如果引入了奖惩制度这种比率就会降低,同时也得出决定了代理人是否努力工作的影响因素只有保险公司对代理人的监管成本和保险公司对代理人不努力工作的惩罚数额。最后对理论所得出的结果,针对车险存在的问题本文提出了一些建议,并对论文的不足之处进行了展望。