【摘 要】
：
随着我国日新月异的发展和经济体制的深化改革,人们的理财观念在逐步的提高,投资成为一种较为流行的理财方式。投资组合优化,是解决投资者如何最合理化的分配自己的财产来投
论文部分内容阅读
随着我国日新月异的发展和经济体制的深化改革,人们的理财观念在逐步的提高,投资成为一种较为流行的理财方式。投资组合优化,是解决投资者如何最合理化的分配自己的财产来投资,怎样确定各个资产所投资的合适比例,让投资者获得尽可能高的收益,或承担尽可能低的风险。投资组合优化理论随着人们研究的深入,在实践中也慢慢成为更成功、更成熟的理论。资产定价,是用来研究在不确定下的未来所需支付的资产价值或价格。普遍运用的方法包括均衡定价及套利定价,而现在折现因子法和广义矩法成为金融经济学家更为常用的方法。本文共分为六个部分,第一章简要介绍了研究背景、研究目的,以及国内外学者的研究现状;第二章主要介绍了基础的金融知识;第三章主要构建离散型等级依赖效用投资组合模型,运用Matlab软件,采用差分进化算法,对资产的真实经济市场数据进行了优化分析;第四章在连续型等级依赖效用投资组合模型中加入了模糊,通过核密度估计法估计出期望和方差的概率密度,并构建Copula联合分布模型,同样通过差分进化法进行实证分析。第五章简要对等级依赖效用模型进行资产定价的理论分析,通过广义递归模型构建了定价因子。第六章针对本文研究的内容进行了总结并分析研究中存在的不足,为接下来的研究指引方向。
其他文献
在品牌管理中,管理者通常采用积极的品牌推广策略以吸引更多的消费者,实现品牌消费群的增长,然而在此过程中,品牌新定位或新吸引的消费者往往会具有污名性,比如Tiffiany新定
《步天歌》是一部以詩歌形式介紹中國古代全天星官的著作,始見於《新唐書·藝文志》“天文類”,現有多個版本傳世。歷代學者多認為《步天歌》為唐開元年間右拾遺王希明所著,
虾青素是一种萜烯类不饱和化合物,属于酮式类胡萝卜素。由于其具有强大的抗氧化能力和多种特殊的功能特性,已经在畜牧业、医药、化妆品、保健品等各个方面被广泛利用。在如今
面对我国不动产登记整合后的崭新模式,许多不动产登记中心都在适应着业务上的变化,同时人们对于公共服务的要求也在提高,于是二者之间的矛盾日益显著,因此应运而生了诸多新的
生物特征识别技术中,人脸识别技术是其经典范例,在实际生活中具有较为良好的应用前景。人脸识别技术作为诸多学者必要的研究技术,已经具备较多的研究成果。目前阶段,在简单背
具有与生物体内硬组织相同组成成分的磷酸钙和碳酸钙作为生物材料,在生物探针、药物担载、骨组织工程等领域凭借良好的应用前景而受到研究者们越来越多的关注。磷酸钙和碳酸
随着互联网的快速发展,带有人工智能技术的算法程序已经越来越多地被使用到了信息分发的领域。智能算法的出现改变了以往的信息分发模式,但在此情形下,使用智能算法平台接收
精确制导武器已经成为现代高科技局部战争中必不可少的打击手段之一,其中激光精确制导武器更是备受青睐而成为了各个国家争相发展的武器装备。而半主动式激光精确制导技术是
金属膦酸盐材料的特殊形貌调控已成为一个研究热点。本论文主要研究具有特殊形貌的苯基膦酸镍材料的合成及形貌控制,制备出两种不同形貌的苯基膦酸镍材料:苯基膦酸镍微米花球
随着全面深化改革新时代的到来,我国社会进入转型发展的关键阶段,国家对公共决策准确性、科学性的要求也随之提高。因此,中国新型智库承担着更加重大的任务与责任。在大数据