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本文考虑当收益是一个随机模糊变量时，投资者该怎样做出最优的投资组合决策.我们利用风险曲线理论给出一个投资组合的模型.在安全投资组合的前提下，使得投资收益最大化.考虑到该模型中有随机模糊约束，为了求解该问题我们对模型进行离散化处理.在此基础上设计一种混合智能算法来对离散模型进行求解.最后，通过几组数值模拟来检验本文的模型和算法.结果表明，投资者能够通过此模型来合理有效的分配自己的资产，并且所设计的混合智能算法能够有效的求解这一离散投资组合模型。