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自从 Black-Shole公式提出以后,对期权的定价理论一直有不同的看法.该文运用倒向随机微分方程这一工具,对期权的定价与投资者个人的偏好之间的关系进行了研究.
不确定投资环境中的一个效用优化问题--倒向随机微分方程方法
【摘 要】
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自从 Black-Shole公式提出以后,对期权的定价理论一直有不同的看法.该文运用倒向随机微分方程这一工具,对期权的定价与投资者个人的偏好之间的关系进行了研究.
【机 构】
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山东大学
【出 处】
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山东大学
【发表日期】
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1996年期
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