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2008年以来的金融危机中，商业银行出现不能对各类风险进行整体上的把控，部分银行发生重大损失，甚至倒闭，究其根本原因是，没有切实重视组合风险管理。各商业银行应通过对各类风险在整体上的把控和资产组合的主动安排，对资产组合实施积极主动的管理，实现资源最佳配置，平衡风险和收益，谋求资本约束下资本回报的最大化;应通过积极地组合风险管理，防范整体性风险，保障银行持续经营，以实现价值二次创造，促进业绩的稳步增长。本文通过对商业银行组合风险的理论研究、应用案例分析等等，探讨了商业银行组合风险的管理方式。 本文首先从组合风险的理论发展、基础概念入手，分析了商业银行组合风险的主要特点和一般规律，如风险计量的统计学原理、组合风险的波动性、相关性等;其次介绍了管理组合风险的方法，如经济资本、风险回报率、最优化理论;最后，通过对组合风险在商业银行的应用，主要是最优化模型在某分行行业决策中的应用来说明组合风险的有效性。