【摘 要】
：
可变年金是重要的金融产品,该产品包含复杂的担保,其在风险计算上是昂贵的。因此,保险公司通过元建模方法对可变年金的大型投资组合进行估值以节省运行时间。然而,目前的元建模方法仍然有较低的估值精度,一个关键的问题是寻找少量代表性的年金合同是非常困难的。针对这一问题,本文提出了两种新颖的投资组合的风险评估模型:Transfer learning(TL)模型和Dimensionality reduced-t
论文部分内容阅读
可变年金是重要的金融产品,该产品包含复杂的担保,其在风险计算上是昂贵的。因此,保险公司通过元建模方法对可变年金的大型投资组合进行估值以节省运行时间。然而,目前的元建模方法仍然有较低的估值精度,一个关键的问题是寻找少量代表性的年金合同是非常困难的。针对这一问题,本文提出了两种新颖的投资组合的风险评估模型:Transfer learning(TL)模型和Dimensionality reduced-transfer learning(DR-TL)模型。本文提出的TL和DR-TL模型是在Python3.5环境下实现的。它们的主要思想是:首先用z-score对输入和输出数据集进行了归一化处理;然后利用源域数据集训练生成预训练模型,并且在表征空间用k-means聚类生成代表性合同;接着用蒙特卡罗模拟估值代表性合同的风险;最后用代表性合同微调预训练模型,并用微调的模型预测新数据的风险。DR-TL与TL模型的区别在于,DR-TL能很好的克服高维聚类的敏感问题,从而生成均匀、分散的代表性合同。本文的贡献是:通过表征空间而不是输入空间用k-means聚类的方式能解决代表性合同的无效选择问题,为提高模型精确度奠定了良好的基础;另外由于迁移学习避免了模型从头开始训练而大大节省了训练时间,解决了Kriging模型的矩阵求逆耗时问题。本文通过实验证明了所提出的两个模型均比基线Kriging模型的性能好,尤其是改进之后的DR-TL模型能在大大节省计算代价的同时显著地提高模型精确度,这不仅能节省保险公司在硬件方面昂贵的开销,还能使风险管理实现质的飞跃,具有较大的应用价值。
其他文献
随着社会的进步和经济的快速发展,预应力混凝土连续梁桥的发展也取得了辉煌的成就。对于连续梁桥跨越江河、深谷等,采用挂篮悬臂浇筑法施工最为方便。但是采用挂篮悬臂施工法
[目 的]探讨MTHFR C677T基因多态性及Hcy与滇东地区冠心病的关系。[方法]选取2018年6月-2019年7月至曲靖市第一人民医院心内科住院患者,行冠脉造影或冠脉CTA检查,检查结果提
目的:默克尔细胞在皮肤的触觉传导机制中起着重要的作用。雪旺氏细胞(SCs)是创伤后神经纤维再生的重要细胞。外泌体中的各种因子可以促进创面愈合。触觉功能障碍是否与全层皮肤缺损中默克尔细胞(MCs)缺失或Piezo2离子通道功能障碍有关,外泌体又是否可以促进创面触觉的恢复,其分子机制尚不清楚。本研究旨在通过MCs中Piezo2离子通道的功能来确定雪旺氏来源的外泌体是否在全层皮肤创面触觉恢复中发挥作用。
目的:通过对胃癌患者行近端胃切除后采用食管胃吻合术及间置空肠吻合术的比较,探索近端胃切除后最佳吻合方式。方法:系统检索Pubmed、The Cochrane Library、EMBASE、CNKI、WanFang Data数据库。收集胃癌近端胃切除后行食管胃吻合术及间置空肠吻合术的相关研究,由两名研究者独立进行筛选文献、提取数据及偏倚风险评价。统计分析采用Review Manager(RevMan
进入21世纪以来,中国金融行业快速发展,商业银行作为我国金融业的主力军更是发展迅速,至2019年3季度末全国商业银行的总资产规模近285万亿元。村镇银行作为我国新兴的农村金融主体,自2007年到2018年,在10的时间里从零发展到1616家,有效的支持了我国农村金融发展。伴随着商业银行的发展,关于商业银行的研究和理论也越来越多,与大型商业银行、股份制银行、城市商业银行、农村商业银行的研究成果相比,
植物在生长过程中受到光、温度、干旱等多种环境因子的影响,各环境因子既可以单独作用,也可以通过形成复杂而有序的调控网络共同影响植物的生长。本实验室前期以普通小麦济南177(JN177)为亲本创制了小麦渐渗系耐盐品种山融3号(SR3),并从中鉴定了两个蓝光和盐胁迫响应基因,GBF类转录因子TaGBF1及其可能靶基因CKII家族基因TaCKB4,我们发现前者促进蓝光介导的光形态建成,而后者在拟南芥中的异
我国是一个人均淡水资源匮乏的国家,在人均占有量稀少的同时还面临着一系列的污染问题。因此,研究水处理方法是缓解我国水资源问题的一个重要途径。在一系列的水处理技术当中
滚动轴承作为旋转机械中应用最为广泛的关键部件,如果发生故障,将直接影响整个机械设备的运行状态。因此,深入研究滚动轴承故障诊断技术,对保证机械设备安全平稳运行、减少事
近年来,全国大力推进“建筑工业化”进程,建筑制造的生产效率和绿色环保问题成为我国新一轮的建设研究方向。叠合预制拼装管廊是通过叠合板的预制拼装,现浇后形成共同工作的
随着旋转机械装置不断向先进智能化方向迈进,如何提高智能故障诊断的决策水平,是我们最新面临的挑战。故障辨识是智能故障诊断中最关键的一步,它能有效、准确地挖掘出丰富的