【摘 要】
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信用风险是现代经济生活中极其重要的一种金融风险形式,是现代社会金融机构以及投资者和消费者所面临的重大挑战.近年来,国际金融市场最重要的发展之一就是以信用违约互换为
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信用风险是现代经济生活中极其重要的一种金融风险形式,是现代社会金融机构以及投资者和消费者所面临的重大挑战.近年来,国际金融市场最重要的发展之一就是以信用违约互换为主要产品的信用衍生工具的产生和爆炸性的增长.该文首先介绍了信用风险的两个模型:Structural模型和Reduced Form模型,并通过信用利差的特点分析了这两个模型最本质的区别.随后该文介绍了信用违约互换,并给出了信用违约互换年金的一种计算方法.最后,该文从中国企业债券市场中选取了三祖企业债券,实例验证了如何使用此种方法建立对应的信用违约互换.在实证分析的同时还给出了建立零息无违约债券收益曲线的方法.
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