陕西CY村镇银行资金流动性风险管理研究

• 作 者: 黄无忌
• 出 处: 西北农林科技大学
• 发表日期: 2021年04期
• 关键词: 村镇银行 流动性 风险管理 压力测试

伴随经济进步,金融改革进程持续深入,利率市场化的日渐成熟,以及国内金融市场的逐步放开,使得国内金融环境也更加复杂。国内银行业也迎来更多挑战,流动性风险也越来越突出,将会对银行带来巨大的冲击和挑战。现阶段,与其他大型银行相比,中小银行流动性风险压力更加严峻,尤其是以村镇银行为代表的县域法人金融机构,其风险更为突出。村镇银行自身对流动性风险管理认识不足,其本身对流动性风险的计量指标也仅满足于监管指标,这导致其流动性管理水平严重滞后,极易引发流动性风险。因此村镇银行需要加大对流动性风险的管理,做好应急管理机制,才能保障稳健经营。本文在结合国内外学者对流动性风险管理研究的基础上,以陕西CY村镇银行为案例,阐述目前村镇银行流动性风险管理的现状及存在的问题。CY村镇银行流动性风险框架不完善,资产负债管理水平仍需提升,综合管理人才有待提高。村镇银行面临的问题存在外部原因,外部宏观经济的不景气,利率市场化不断的深入,以及银行间市场竞争不断加剧,是容易引发流动性风险的因素。但同样也面临内部原因,对流动性风险管理认识不足,高管层对风险的偏好,信息化管理程度不够,也同样容易引发流动性风险。本文结合国内其他村镇银行流动性风险管理的经验进行总结,提出对CY村镇银行有针对性的建议对策。研究结果表明:(1)CY村镇银行规模小,所处位置为经济欠发达地区,容易受到外部环境影响冲击,自身建立有流动性风险管理框架,但流动性风险管理能力较弱;(2)通过进一步分析,发现存在流动性管理框架不够完善、资产负债管理水平不足、流动性风险管理监测不及时、综合管理人才欠缺等问题;(3)借鉴国内成立较早、发展较好村镇银行的典型做法,CY村镇银行应在流动性风险管理框架、资产负债管理水平、流动性风险监测、应急预案等方面进行完善,进一步提升自身流动性风险管理水平;(4)从组织框架、风险监测、员工综合能力、资产配置、负债结构五个方面提出建议对策,提升CY村镇银行流动性风险管理意识,加强CY村镇银行整体流动性风险管理能力。