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我国银行业在信用风险管理方面，最为薄弱的环节就是如何准确的评价风险的大小，即量化或度量风险。近些年来，在商业银行风险管理实践中，银行界逐渐摸索形成了一种新的风险管理模式--经济资本管理。经济资本是贯穿于这一模式的关键概念。
本文借鉴了巴塞尔新资本协议内部评级初级法对经济资本计算的有关措施。其中，内部评级初级法中，违约概率（PD）和违约损失率（LGD）、违约暴露（EAD）、期限（M）一起构成测算预期内在经济损失风险要素，这些风险要素形成了内部评级法及随后测算资本要求的基本数据输入。在此基础提出适合我国商业银行实际情况的经济资本计算模型EC=（E-H）×[WX R+（1-W）×r]XM×8％，同时利用国内某商业银行实际数据进行计算，并对选取的数据用国际上CreditRisk+模型验证分析，得出适用于目前条件的我国商业银行的经济资本模型结果符合实际值。
同时，本文探讨了经济资本在我国商业银行具体应用。主要利用风险调整收益率指标（RAROC），它最大功能是考察基于风险之上的收益。运用RAROC，可以计算出还款期限内的收益。将得出值与银行所要求的最低收益率--股东要求的收益相比较，银行可衡量出此笔业务的风险与收益是否匹配，可据此调整贷款价格。业务管理部门信贷评估、授信、审批应以经济资本限额为约束条件，结合发展战略，按照效率优先、重点发展的原则，加强对信贷业务风险及回报的平衡分析，将产品和客户的经济资本回报率（RAROC）作为信贷评估、授信、审批的重要指标和决策依据。