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Markov链在经济金融领域的应用颇多，给人们的实际生活带来了很多的帮助。Markov链预测方法不论在国内还是在国外都受到了重视，人们一般用这方法来预测股价、经济走势等，而且效果还比较好。新近提出的加权Markov链方法已经被很多的实证研究证实是一种更有效的研究方法。随着我国市场经济的发展，股指期货的推出是指日可待的事情，将Markov链预测方法，尤其是加权Markov链预测方法运用在股指期货中是很有价值的，本文就详尽的介绍了这方面的知识，文中还对加权Markov链的权数提出了新的想法。
文章第一章首先阐述了研究的意义和研究现状，并对全文的结构作了合理的安排。第二章较为详细的介绍了股指期货的基本情况，并对后面要用到的道琼斯工业指数加以特别说明，介绍了探讨成交量和股价之间关系的一系列研究。第三章主要讲的是Markov链的基本原理。第四章是文章的重要章节，详细讨论了加权Markov链预测方法的基本原理和具体做法，并提出了用成交量的自相关系数代替股价的自相关系数而成为加权Markov链预测方法的权数的想法。第五章是实证研究，列示了各种方法的结果，并据此给期货投资者提供相应的操作策略。第六章是对全文的总结和对后续工作的展望。
通过全文的讨论，得到了一些有价值的结论：股指在短期内的波动是有限的；用步长越长的转移矩阵来预测股指准确性越差；加权Markov链的预测结果比不加权的要合理些；随着预测时间的延长股指的预测难度会越来越大，准确度也会相应的越来越低；用成交量的自相关系数作为权重比用股指的自相关系数作为权重所得到的结果更优化，更符合实际，这也间接说明了成交量含有股指所没含有的信息。