【摘 要】
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该文的结构安排如下:第一章介绍有效市场假说理论;第二章介绍了噪声交易理论,并用博弈论方法对其进行了深化,最后和有效市场理论作了比较;第三章实证研究是该文的核心,包括两
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该文的结构安排如下:第一章介绍有效市场假说理论;第二章介绍了噪声交易理论,并用博弈论方法对其进行了深化,最后和有效市场理论作了比较;第三章实证研究是该文的核心,包括两部分,第一部分是对上海股市有效性的检验,由于对有效性的实证研究在国内已是浩如烟海,而且运用的方法也大同小异,因此该文没有从正面检验沪市的有效性,而是从反面着手检验了沪市是否存在有效理论的异常现象"周内效应",结果表明沪市存在正的"周五效应"和负的"周二效应".第二部分是对上海股市噪声交易的检验,由于噪声源表现各异,因此噪声交易的形式也各有不同,该文检验了技术分析对股价的影响以及羊群行为,结果表明技术分析对沪市股价的影响是很强烈的,并且买卖中存在明显的羊群行为.第四章作为该文的结尾,针对该文的发现对如何完善中国证券市场提出了一些建议.限于作者的学识水平和科研能力,该文必有许多疏漏和失之浅薄之处,恳请各位专家、学者以及各位学友不吝赐教.
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