论文部分内容阅读
个人住房抵押贷款已是住房金融的一个重要组成部分，目前国内对个人住房抵押贷款风险的研究多数还是一些定性分析，基于应用统计模型和工具的定量的实证研究还比较少。本文研究的出发点是从实证分析和规范分析两方面入手，探讨影响个人住房抵押贷款违约风险的重要因素，最后给出相应的对违约风险进行贷前控制的建议。
本文从江苏省某家商业银行取得了56372个个人住房抵押贷款样本，经筛选最后得到可用样本34119个，其中正常的贷款样本28432个，违约贷款样本5687个。参照前人的研究成果将变量的选择基本划分为四个大方向，再根据前人经验和银行贷款档案资料的实际情况，选取了职业、学历、贷款余额价值比、住房地点、期房与现房、房价指数等23个变量，利用SPSS17.0统计软件中的描述性统计、因子分析、Logistic回归分析和判别分析对个人住房抵押贷款违约风险的影响因素做了实证研究。实证发现贷款月利率、房价指数、职业、婚姻状况，月还款额占月收入比变量对违约有比较显著的影响。通过对Logistic回归模型和判别分析模型预测准确率的评价，发现两模型的预测准确率均较好。最后，笔者根据实证分析的研究结果对我国商业银行个人住房抵押贷款违约风险的贷前控制提出了建议。